Der Prozess, bei dem der Kreditgeber eine Option zu kaufen oder verkaufen mehr oder weniger einen zugrunde liegenden Futures-Kontrakts zum Schutz gegen deklarierten auf der Optionen-Inhaber entscheidet. , Wenn Delta hedging, der Kreditgeber eine Call-Option mehr von der Futures-Kontrakt kaufen wird, wenn es im Wert gegenüber dem Basispreis steigt (wie die Wahrscheinlichkeit der deklarierten auf 100 % steigt). Der Kreditgeber eine put-Option wird in der Regel mehr von der zugrunde liegenden Futures-Kontrakt zu verkaufen wenn es Wert Dias (wie die Wahrscheinlichkeit der deklarierten auf 100 % steigt).