Proses dimana pemberi pilihan memutuskan untuk membeli atau menjual lebih atau kurang dari kontrak berjangka yang mendasari dalam rangka untuk melindungi dinyatakan pada oleh pemegang opsi. Jika delta hedging, pemberi call option akan membeli lebih banyak kontrak berjangka jika naik dalam nilai terhadap harga strike ( sebagai probabilitas yang dinyatakan pada naik menuju 100 % ). Pemberi put option biasanya akan menjual lebih dari kontrak berjangka yang mendasari jika slide nilai ( sebagai probabilitas yang dinyatakan pada naik menuju 100 % ).