Proces, według której kredytodawca opcja decyduje się na kupno lub sprzedaż, mniej lub bardziej podstawowych kontrakt futures w celu ochrony przed oświadczenie posiadacza opcji na. Jeżeli delta hedging, kredytodawca opcji kupna kupi więcej futures umowy, jeśli wznosi się w wartości cena wykonania (jak zostały zgłoszone na prawdopodobieństwo wzrasta do 100%). Kredytodawca opcji put będzie sprzedawać więcej podstawowych kontrakty terminowe zazwyczaj, jeśli to ślizga wartości (tak jak zostały zgłoszone na prawdopodobieństwo wzrasta do 100%).