Värde på risk modeller, som allmänt används för riskhantering av banker och andra finansiella institut, använda komplexa dator algoritmer att beräkna den maximala som institutionen kan förlora i en enskild handelsdag. Dessa modeller verkar fungera väl under normala förhållanden men inte, tyvärr, under finansiella kriser, som är när det är mest nödvändigt att veta hur mycket värdet är i riskzonen.